SoftWell: Navigator Limit

Функциональность

Система NAVIGATOR.LIMIT предназначена для осуществления контроля лимитов, установленных в финансовой организации, в режиме реального времени. Limit NAVIGATOR реализует следующие основные функциональности:

• Поддержка собственного хранилища информации, необходимого для контроля лимитов. Хранилище содержит справочники операций (сделок, заявок), клиентов, контрагентов, эмитентов, инструментов, рыночных котировок, валют и календарей валют, портфелей, брокеров, трейдеров, счетов, залогов, формул. Обеспечивается актуальность информации в хранилище по отношению к внешним источникам информации.
• Пользовательский интерфейс формирования структуры лимитов, гибко настраиваемой в части определения типов лимита и алгоритмов, по которым осуществляются расчеты лимитов.
• Осуществление авторизационного контроля лимитов для операций в соответствии с текущей структурой лимитов и рыночными котировками. Для логики авторизации предусмотрены различные настройки, обеспечивающие гибкость системы в части задания правил авторизации операций.
• Управление лимитами — задание временных коррекций лимитам, перераспределение свободных остатков между лимитами и целевое резервирование свободных остатков лимитов.
• Система аудита отслеживает события с основными объектами Limit NAVIGATOR: операциями, лимитами.
• Система отчетности (включая real-time) позволяет осуществлять мониторинг процесса контроля лимитов и авторизации операций.
• Контроль прав пользователя при осуществлении действий в Limit NAVIGATOR.

Архитектура системы

Система реализована в виде клиент/серверного приложения, имеющего собственную базу данных. Схема взаимодействия компонентов системы Limit NAVIGATOR:

Хранилище информации

Limit NAVIGATOR имеет собственное хранилище информации, необходимой для контроля и управления рисками.

Хранилище включает следующие основные справочники:

• Операции - сохраняются все параметры сделок, влияющие на расчет лимитов.
• Контрагенты и Группы контрагентов.
• Эмитенты.
• Инструменты и Группы инструментов.
• Отрасли и Группы отраслей.
• Страны.
• Портфели, Профит-центры, Трейдеры, Брокеры.
• Счета и Залоги.
• Процентные ставки.
• Рыночные котировки — осуществляется регулярная загрузка среза рыночных котировок, по которому осуществляется пересчет лимитов.
• Валюты и Таблица праздников для валют.
• Риск-факторы
• числовые коэффициенты, показывающие наиболее вероятный максимальный процент изменения рыночной стоимости инструмента в течение определенного промежутка времени. Риск-факторы загружаются в базу данных из внешнего приложения. Для всех справочников предусмотрен обмен данными с внешними системами для актуализации информации.

Структура лимитов

Структура лимитов в системе является гибко настраиваемой. Лимит в системе рассматривается с точки зрения ограничения. Пользователь может создавать лимиты с различным способом задания ограничения: в абсолютном выражении, в процентном отношении (ограничение на отношения двух величин), вычисляемое интерактивно (переоценка залогов, остатков на счетах).

Типы лимитов формируются пользователем: выбирается тип ограничения, правило задания условия отбора операций для лимитов данного типа и формула расчета. Правило задания условия отбора операций определяется параметрами лимита: контрагент, срочность, продукт, инструмент и т.д. Таким образом, любой набор параметров лимита можно сохранить как тип лимита, привязать к данному типу лимита формулу и далее на базе сформированного типа создавать конкретные экземпляры лимитов.

Выбор формулы осуществляется из справочника формул, где содержится набор стандартных алгоритмов расчета. Справочник может дополняться собственными формулами. Для формирования собственных формул в системе реализован конструктор формул.

Поддерживаемые операции

В настоящее время в системе поддерживаются операции на всех основных рынках:

• Forex.
• МБК.
• Операции с ценными бумагами.
• Производные инструменты.