«Международный инвестиционный банк» реализовал комплексный проект по МСФО 9 вместе с «Диасофт»

2019: Автоматизация резервирования для всех финансовых инструментов

3 июля 2019 года компания «Диасофт» сообщила, что в Междунафродном Инвестиционном Банке установлена ее полная линейка инструментов для учета и отчетности – система Flextera и решение Flextera BI в части подготовки отчетности по МСФО и управленческой отчетности. В данном проекте партнеры автоматизировали резервирование для всех финансовых инструментов и полностью переработали комплект отчетности под параметры МСФО (IFRS) 9.

Как международная межгосударственная организация, имеющая безналоговый статус в России, МИБ исторически ведет учет и отчетность согласно правилам МСФО, поэтому при вступлении в силу стандарта МСФО 9 в основном требовалось внедрить только введенные начисления резервов.

Перед командой «Диасофт» стояла задача автоматизировать формирование резервов МИБ под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, подверженным кредитному риску, а также обеспечить корректную загрузку в хранилище отчетности данных резервов и расчетных показателей резервов согласно стандарту. Так как МИБ ведет учет по некоторым направлениям деятельности во внешних системах, команда «Диасофт» поддержала формирование резервов как по инструментам, которые ведутся в продуктовых компонентах FLEXTERA, так и по тем, которые относятся к сторонним системам. Для этого специалисты связали учетные данные резервов и активов с данными счетов и проводок в балансе и использовали систему FLEXTERA BI для анализа причин движения активов и резервов.

Совместными усилиями специалисты банка и «Диасофт» автоматизировали расчет показателей, необходимых для формирования оценочного резерва: Probability of Default (вероятность дефолта, определение параметра выполняется исходя из кредитного рейтинга контрагентов и влияния макроэкономических прогнозных показателей на контрагентов), а также Loss Given Default (ожидаемые кредитные убытки, а именно ожидаемый объем непоступления денег по финансовому активу в случае его дефолта).

При поддержке «Диасофт» в части доработки продукта FLEXTERA «Резервы» банк перевел формирование резервов по всем инструментам, включающим кредиты, депозиты, сделки РЕПО и другие сделки на финансовых рынках, финансовые гарантии и обязательства по предоставлению займов, на расчет по МСФО (IFRS) 9. В итоге в ходе проекта были доработаны резервы в учете, настроена подготовка комплекта отчетности под требования МСФО 9, внедрен функционал анализа изменения резервов.

Мы убедились в надежности «Диасофт» как технологического партнера в ходе долгосрочного сотрудничества, поэтому уверенно приступили к реализации данного проекта в рамках вступления в силу МСФО 9. Все этапы проекта мы реализовывали вместе с командой «Диасофт», использовали итерационный подход в процессе разработки. В итоге мы не только реализовали необходимый объем доработок по введенной методологии для соблюдения требований МСФО 9, но и получили автоматизированную отчетность раскрытий в рамках МСФО 9, которая, помимо всего прочего, представляет собой инструмент для подробной детализации, позволяющий оценить причины изменения расчетной величины резервов, провести факторный анализ изменений за отчетный период, сказала Елена Миндукшева, заместитель финансового директора МИБ

Внедренный функционал для поддержки МСФО 9 является особенным и полностью соответствует передовой методологии МИБ. Отмечу, что наши коллеги из МИБ всегда отслеживают тенденции в части предоставления отчетности и сразу внедряют требуемые стандарты, поддерживая не только регламентные формы, но и использование современных и удобных инструментов для подготовки отчетности, отметил Николай Макаревич, член правления, директор направления «Решения BI, учет и отчетность» компании «Диасофт»

2017: Автоматизация системы подготовки управленческой отчетности на базе единого корпоративного хранилища данных

03 октября 2017 года компания «Диасофт» и Международный инвестиционный банк (МИБ) сообщили о завершении первого в истории банка BI-проекта, в ходе которого автоматизирована система подготовки управленческой отчетности на базе единого корпоративного хранилища данных.

В процессе реализации первого масштабного проекта внедрения платформы Flextera в банке было автоматизировано формирование отчетности по МСФО. Тогда было создано корпоративное хранилище данных, в котором аккумулировалась информация обо всех банковских операциях из учетной системы. Это позволило отказаться от нескольких источников, которые приводили к несоответствию идентичных показателей в отчетах разных департаментов.

Международный инвестиционный банк (МИБ) (2017)

Успешный опыт сотрудничества МИБ и «Диасофт» стал фундаментом для последующего развития отношений и реализации BI-проекта в части управленческой отчетности. Перед командами банка и разработчика стояла задача дополнить и обогатить существующую модель данных в соответствии с поставленными целями и разработать отчетные формы для проведения анализа деятельности банка и информационного обеспечения управленческих решений.

Основными участниками проекта со стороны МИБ стали представители трех блоков – кредитно-инвестиционного, финансового и комплаенс. Перед каждым подразделением стояли свои цели по подготовке отчетности.

Финансовый департамент как главный заказчик отчетности был наиболее глубоко погружен в проект и показал наибольший рост эффективности деятельности. По результатам внутреннего тестирования затраты финансового блока в части формирования данных в разрезе управленческой отчетности сократились на 90%. Вместо одного рабочего дня для расчета KPI банка команда МИБ тратит полтора-два часа. Кредитно-инвестиционный блок отмечает повышение степени доверия к информации в отчетах. В первую очередь, этому способствует тот факт, что отчеты строятся по понятным принципам и на основе информации, которая поступает напрямую из учетной системы. Кроме того, в результате реализации проекта руководство получило важный источник информации о том, каким уровнем комплаенс-рисков характеризуется баланс банка, как с учетом остатков на конкретную дату, так и на основании оборотов по отдельным направлениям бизнеса.

«Следующей задачей для нас является автоматизация финансового прогнозирования и моделирования нашей деятельности. У нас очень хорошо автоматизирован «факт», но подготовка «плана» – это ручная работа. Скорее всего, естественным этапом развития наших аналитических систем станет усиление именно прогнозной составляющей, что, конечно, не может не отразиться на всем комплексе аналитической отчетности». Дмитрий Бочаров, директор департамента информационных технологий Международного инвестиционного банка