ПРОГНОЗ. Кредитный риск

Программный комплекс «ПРОГНОЗ. Кредитный риск» обеспечивает полную информационную и аналитическую поддержку процедуры анализа финансового состояния контрагентов, присвоения внутренних кредитных рейтингов, оценки вероятностей дефолта и величины лимита на операции с контрагентами.

Решаемые задачи

• ведение досье контрагентов с возможностью хранения различной аналитической информации;
• пакетная обработка данных финансовой отчетности контрагентов и формирование единой базы данных отчетности с возможностью одновременной работы различных пользователей/подразделений;
• ведение вычислимых и экспертных показателей;
• оценка качества классификации модели на основе построения кривой Джини (ROC-кривой) и оценки коэффициента Джини;
• оценка внутренних рейтингов контрагентов посредством определения риск-классов, анализ сделок клиента (в том числе оценка величины обязательств контрагента, подверженных кредитному риску (EAD), оценка потерь в случае дефолта заемщика (LGD), а также вероятность дефолта контрагента (PD) и кредитный риск сделки);
• «IRB моделирование» (построение моделей внутренних рейтингов на основе эконометрических моделей, автоматический расчет коэффициентов факторов риска);
• анализ акционеров, бенефициаров и дочерних компаний, анализ отчетности связанных контрагентов;
• формирование консолидированной отчетности;
• формирование аналитических записок о финансовом состоянии заемщика;
• расчет резервов на возможные потери в соответствии с различными методиками;
• интеграция с АБС и CRM.

Преимущества

• значительная экономия времени обработки данных отчетности в результате существенного снижения трудозатрат, связанных с загрузкой, проверкой, агрегацией и трансформацией данных отчетности;
• формирование обоснованных оценок принимаемых банком рисков на базе всесторонней оценки финансового состояния контрагентов с использованием их финансовой отчетности, данных фондового рынка, рейтингов и прочей информации;
• снижение финансовых потерь, возникающих вследствие неисполнения контрагентом своих обязательств, достигаемое в результате тщательной оценки предельной долговой нагрузки и лимитов кредитного риска на контрагента;
• совершенствование процедуры управления рисками в результате формирования системы внутренних кредитных рейтингов в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по рискам;
• существенное повышение надежности оценки рисков вследствие унификации процесса и снижения операционных рисков;
• повышение качества и оперативности предоставления аналитических материалов об уровне кредитного риска.